Diffusionsprozesse

Diffusionsprozesse
Diffusionsprozesse,
 
Wahrscheinlichkeitstheorie: spezielle zeitstetige Markow-Prozesse, die physikalische Diffusionsvorgänge und ähnliche Phänomene modellieren. Ihre Übergangsdichten sind im Allgemeinen durch zwei Funktionen, den Driftkoeffizienten a (t, x) und den Diffusionskoeffizienten b(t, x) > 0 bestimmt, wobei t ≧ 0 die Zeit und x ∈ ℝn den Zustand des Prozesses bezeichnet. Ein Beispiel für einen Diffusionsprozess ist der Wiener-Prozess mit a(t, x) = 0 und b(t, x) = 1. Diffusionsprozesse finden auch zur approximativen Berechnung von Kenngrößen anderer stochastischer Prozesse Anwendung.

Universal-Lexikon. 2012.

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